ENVER ERKAN – TERA YATIRIM >> Fed Cuma günü, 2021 banka stres testleri için varsayımsal senaryoları yayınladı. Geçen yıl, Kurul, büyük bankaların bir dizi varsayımsal olay altında genel olarak iyi kapitalize edildiğini, ancak devam eden ekonomik belirsizlik nedeniyle bankacılık sektörünün gücünü korumak için banka ödemelerine kısıtlamalar getirdiğini tespit etti. Fed’in stres testleri, büyük bankaların ciddi bir durgunlukta bile hanehalklarına ve işyerlerine kredi verebilmelerine yardımcı olacak şekilde düzenleniyor. Alıştırma, dokuz çeyrek geleceğe uzanan varsayımsal durgunluk senaryoları altında, kredi zararlarını ve zararlara karşı bir tampon sağlayan sermaye seviyelerini tahmin ederek büyük bankaların dayanıklılığını değerlendiriyor.
Fed’in bankalara uyguladığı stres testi senaryosu şöyle: Varsayımsal durgunluk 2021’in ilk çeyreğinde başlıyor ve ticari gayrimenkul ve kurumsal borç piyasalarında önemli stresle birlikte ciddi bir küresel gerileme yaşanıyor. ABD’nin “ciddi şekilde olumsuz” senaryosundaki işsizlik oranı, başlangıç noktasından 4 puan artarak, 2022’nin üçüncü çeyreğinde zirveye ulaşıyor. Gayri safi yurtiçi hasıla, 2020’nin dördüncü çeyreğinden yüzde 4 düşüyor. 2022’nin üçüncü çeyreğine kadar, hisse senedi fiyatlarında yüzde 55’lik düşüş görülüyor.
Bu yıl 19 büyük banka stres testine tabi tutulacak. Daha küçük bankalar iki yıllık bir stres testi döngüsünde olacak, ancak bu yılki testi de 5 Nisan’a kadar seçebilirler. Ek olarak, önemli ticaret veya işleme operasyonlarına sahip bankalar, en büyük karşı taraflarının temerrüdüne karşı test edilecektir. Bu stres testi senaryoları tahmin değil. Bankaların en kötü durum senaryosuna karşı sermaye tamponlarını ve kredi verme gücünü test etmeye yönelik varsayımsal durumları kapsıyor.. Her bir senaryo, yurtiçi ve yurtdışı ekonomik faaliyeti kapsayan 28 değişken içermektedir.
Fed announces bank stress test hypothetical scenarios…
On Friday, the Fed published hypothetical scenarios for the 2021 bank stress tests. Last year, the Board found that large banks are generally well capitalized under a series of hypothetical events, but have imposed restrictions on bank payments to maintain the strength of the banking sector due to continued economic uncertainty. The Fed’s stress tests are arranged to help large banks lend to households and businesses even in a severe recession. The exercise assesses the resilience of major banks by estimating loan losses and capital levels that provide a buffer against losses under hypothetical recession scenarios extending into the nine-quarter future.
The stress test scenario applied by the Fed to banks is as follows: The hypothetical recession starts in the first quarter of 2021 and there is a serious global decline with significant stress in commercial real estate and corporate debt markets. The unemployment rate in the USA’s “severely unfavorable” scenario reaches a peak in the third quarter of 2022, increasing 4 points from its starting point. Gross domestic product is falling 4 percent from the fourth quarter of 2020. Until the third quarter of 2022, there is a 55 percent drop in stock prices.
This year, 19 major banks will be subjected to stress tests. Smaller banks will be on a two-year stress test cycle, but they can choose this year’s test by April 5th. In addition, banks with significant trading or processing operations will be tested against default by their largest counterparties. These stress test scenarios are not predictions. It includes hypothetical situations to test banks’ capital buffers and lending power against the worst-case scenario. Each scenario includes 28 variables covering domestic and international economic activity.
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.